добавить в избранное
регистрация
помощь
Брокбизнесбанк
НОВОСТИ FOREX
ОБУЧЕНИЕ
АНАЛИТИКА
ПОМОЩЬ
ГРАФИКИ
ФОРУМ
БИЗНЕС-ССЫЛКИ
Почему Брокбизнесбанк?
О рынке Forex
Теория
Дилинговый центр банка
Торговые условия
Как открыть счет
Торговая платформа
Download / Загрузить
Наши партнеры
Контактная информация
Пресса о нас
Киев:
+38 044 593 71 85
+38 044 593 71 86
+38 050 386 95 48

с 9:00 до 18:00 в рабочие дни
+38 044 593 71 87
круглосуточно
(с 23:00 воскресенья
до 23:00 пятницы)
Служба информационной поддержки АО "Брокбизнесбанк" по всей территории Украины:
+38 800 50-21-00

Киев:
+380 44 206-2-206

info@forex-bankbb.com
344730589
Как расчитываются SWAP

Сделки Своп

 

Для переноса позиции используются сделки своп.

Валютный своп (SWAP) – это одновременная покупка и продажа одного и того же объема базовой валюты на разные даты валютирования (расчетов). Т.е. своп можно представить в виде двух форексных сделок на разные даты. Существует два вида свопа в зависимости от направления позиции: BUY/SELL и SELL/BUY. При торговле на условиях спот принято переносить позицию с помощью свопа ТОМ/NEXT. Это означает, что одна сторона свопа делается расчетами ТОМ, а другая SPOT. Таким образом, наша позиция снова оказывется на споте. 

Валютный своп котируется в форвардных пунктах (синоним своп-пункты). Своп-пункты рассчитываются исходя из дифференциала (разницы) процентных ставок по валютам конкретной пары. Котировки свопа могут быть со знаком плюс и минус. Котировка равная нулю означает равенство процентных ставок по валютам пары (паритет). Положительные котировки свопа означают, что ставка по котируемой валюте превышает ставку по базовой валюте, и наоборот, отрицательные свопы предполагают, что базовая валюта имеет более высокую ставку. Например, котировка свопа EURUSD  0,05/0,45  означает, что ставка по долларам выше (ФРС США 3%), чем по евро (2% ЕЦБ). Чем больше дифференциал ставок, тем сильнее котировки отличаются от нуля. Также имеет значение текущий курс в паре и количество дней, на которые переносится позиция. Формула для расчета своп-пунктов выглядит следующим образом:

 

SWAP_POINT=

RATE*DIFF*DAYS

YEAR_BASE*100

 

где:

 

DIFF – дифференциал процентных ставок (Ставка по котируемой валюте – Ставка по базовой валюте)

RATE – текущий курс в паре

DAYS – количество дней, на которые котируется своп

YEAR BASE – количество дней в году (360/365/366)

 

Т.е. в случае EURUSD мы применяем формулу так:

 

SWAP_POINT=

1.3000*0.75*1

=0.000027

360*100

 

 

Далее котирующий раздвигает спрэд для получения двусторонней котировки:

0,000005/0,000045. Для удобства восприятия котировка представляется в пипсах: 0,05/0,45.

 

Клиент, получая двустороннюю котировку, может выбрать сторону, в зависимости от того, в какой позиции он находится. Если он в покупке на 0,5 MIO (длинная позиция) по EURUSD, то ему необходимо сделать «SELL AND BUY» своп на сумму 0.5 MIO EURUSD , чтобы перенести свою позицию по цене 0,45.

В этом случае у него возникают одновременно две сделки:

1.       SELL 0.5 EURUSD at 1,3000     VAL TOM

2.       BUY  0.5 EURUSD at 1,300045  VAL SPOT

В результате позиция на ТОМе закрыта (там возникает только курсовая разница в долларах между покупкой и продажей), и перенесена на SPOT.

 

Если клиент в короткой позиции на ТОМе ему соответственно нужно делать своп BUY/SELL T/N по цене 0,05. Его своп выглядит следующим образом:

1. BUY   0.5 EURUSD at 1,3000     VAL TOM

2. SELL  0.5 EURUSD at 1,300005  VAL SPOT

 

Если свопы отрицательные, то курс второй сделки будет меньше чем курс первой:

SWP 0.3 GBPUSD T/N 

-1.35/-0.65

BUY/SELL  at  –1.5 означает :

1.       BUY 0.3  mio GBP at 1.8870

2.       SELL 0.3 mio GBP at 1.886865

 

   К началу    Печатная версия
Дилинговый центр 04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 49-Г, оф. 706, 707 info@forex-bankbb.com
ICQ: 344730589
Филиалы и отделения
Лицензия НБУ №138 от 3.12.2001
Банк-участник фонда гарантирования вкладов физлиц (по реестру №107)

© 2003 - 2008 АО "Брокбизнесбанк". Условия использования сайта
Наши партнеры
© Разработано
NewAgeLab. 2004

Информация о сайте
rssНовости RSS
META-Ukraine